量化先行者 发布于 2019-07-12 21:08:05
估值与基金重仓股配置监控半月报一 估值及基金重仓股配置计算方法样本选取市场主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)的估值情况以及基金重仓股配置比例;中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。
数据以及净资产数据;基金重仓股数据使用Wind数据库基金季度报告中的重仓股数据,在每个季度结束之日起十五个工作日后更新,其中基金样本中选取混合型以及股票型基金,并剔除投资风格为“被动指数型”、“增强指数型”、“债券型”的基金。
测算方法整体法:对指数,将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。中值法:取指数成分股指标值的中位数。基金重仓股对行业的配置比例:基金对单个行业的重仓股市值除以基金对所有行业的重仓股市值之和。基金重仓股对指数的配置比例:基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市场指数的重仓股市值之和。基金重仓股市值:在每个季 (
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