基于300低波ETF、500低波ETF构建的绝对收益策略

华安沪深300行业中性低波动ETF（认购代码：512273）目前正在发行中，募集截止日期为2月28日。该基金紧密跟踪沪深300行业中性低波动指数，该指数在沪深300指数成分股内选取低波动特征的股票为样本，保持行业中性的同时，行业内股票采用波动率倒数加权。由于A股市场低波动异象长期存在，低波动策略因子有穿越牛熊的稳定表现，此外该指数采用了行业中性的配权方法，有效地防止因子选股所带来的行业偏离风险，长期来看该指数能够较为稳定地跑赢沪深300指数，并且能够有效降低组合的波动水平。 图1：沪深300行业中性低波动指数投资优势数据同样采用行业中性低波动策略，该基金紧密跟踪500SNLV指数，该指数相对于中证500指数同样存在较为稳定的超额收益。500低波ETF已于2019年1月11日上市，我们可以通过买入该ETF，同样通过中证500股指期货进行对冲来获取超额收益。 图6：500SNLV与中证500指 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人