【华泰金工林晓明团队】本周价量、市值、估值因子表现好——因子跟踪周报20180728

摘要本周价量类、市值、估值因子表现良好，盈利、beta因子回撤本周价量类因子总体表现强势，反转、波动率、换手率、技术因子在各类成份股票池表现良好，只有beta因子小幅回撤。市值因子表现出色。基本面类因子表现优劣互现，估值因子在各类成份股票池表现良好，盈利因子出现回撤，成长因子在中证500成份股票池表现较好，在其余股票池出现回撤，财务质量因子表现平淡。从本月初至今的表现来看，主要是估值、波动率、换手率因子表现优秀，盈利因子出现回撤，其余因子整体表现一般。 主动型量化基金近期表现强于非量化基金我们基于Wind量化基金分类，通过自主筛选，构建量化公募基金池，定期跟踪业绩表现。本周主动型、指数型、对冲三个类别的量化基金收益率中位数分别为0.73%、1.17%、0.00%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位数为-0.43%；近1个月主动型量化基金收益率中位数为2.57%，所有股票及偏股型公募基金收益 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人