基金投资组合的定时再平衡和定额再平衡

首页 持有封基()发布于2024-05-19 13:10来自雪球 · 上海关注基金投资组合的定时再平衡和定额再平衡来自持有封基的雪球专栏

我们知道，再平衡是投资组合的增强，比如我说过多次的三因子组合中，红利低波ETF（512890）、标普500ETF（513500）、黄金ETF（518880）这三个品种如果从红利低波最早的2019年1月18日开始到2024年5月17日至，分别上涨了119.39%、120.05%、92.67%。如果不做再平衡，三个品种初始各取三分之一仓位，那么最终这个组合上涨了110.70%。
如果每年年底最后一个交易日做一次再平衡，也就是通过买卖这三个品种，使得他们的仓位恢复到各三分之一。那么通过计算可以知道，这个组合累计上涨了113.47%。比不做再平衡多了不到3%，而且使得唯一亏损的2022年的亏损额度从不做再平衡的1.40%降低到0.40 ( 点击阅读全文 )

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