【华泰金工林晓明团队】今年senti_adj中证500超额7.34%——人工智能选股周报20210807

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员何康 S0570520080004 研究员 SFC No. BRB318李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2021年8月7日摘要今年senti_adj因子TOP组合在中证500成份股内超额收益7.34%
华泰金工在2021年1月18日发布了报告《基于BERT的分析师研报情感因子》，使用BERT模型提取分析师研报中的情感构建选股因子。我们构建了两个因子senti和senti_adj，其中senti_adj对负面情感样本增大权重，更能体现研报情感因子的增量信息。因子分5层测试中，今年以来senti_adj因子的TOP组合在沪深300、中证500、全A股的超额收益分别为8.36%，7.34%，7. ( 点击阅读全文 )

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