一个大波段的右侧交易策略

首先说明一下，这里的交易标的是以沪深300为代表的宽基指数或者叫做大盘。个股受基本面，消息面的影响多，波动性更大，不在我们的讨论范围内。基金也不在我们的讨论范围内。买基金，只是把钱给了基金经理，基金经理来择时择股，你也不知道他具体的操盘策略，没准基金经理就是拿着你的钱等右侧操作机会呢。所以，基金也不在本文的讨论范围。
既然要量化回测，就要把定性的策略，变成定量的。
从大周期上看，我A的牛熊线，一直都是日线的60日均线，也就是我们常说的MA60。作为一个右侧指标，我们认为沪深300收盘站上60日线，就是牛市的开仓信号，全仓买入，收盘跌破60日线，就熊市的清仓信号，全仓卖出。为了减少操作，平时以多持股为主，且主要抓大波段的上涨，我们让卖出更谨慎，加一个卖出的条件：即除了跌破60日线，还要之前大盘真正的长期涨了一大波。我们把这个描述，量化为：过去200个交易日，大盘从最低点到 ( 点击阅读全文 )

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