ETF之家 发布于 2021-03-22 16:22:54
首先介绍一个基本知识点,如何获得ETF的持仓股票数据。
通常,可以从下面几个途径获得ETF的持仓成份股:
一、基金公司的季报、年报
缺点是数据更新有一定的延迟,并且只能查询十大重仓股。
二、跟踪指数的成份股
我们只要知道ETF的跟踪指数,就可以从指数编制公司查询到指数成分股数据。缺点是和ETF实际持仓可能有一定差异,并且很多指数只有成分股,没有股票权重(仓位)数据。
三、交易所每日公布的申赎清单
这是比较专业的做法,基金公司提交给交易所的申赎清单是计算iopv的依据,实时性足够高。但申赎清单中,只有股票数量,没有仓位比例,需要自己根据数量和股价(也可能包含汇率)计算。并且由于最小申赎单位成份股数量是100的整数倍 (
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