多策略实现风险控制（直播文字版）

一、多策略的投资方法
多策略的投资方法类似于水果拼盘的模型，把股票分布到股票、债券、折价基金、折价期指上，通过分散化投资尽可能实现回撤控制。



在股票配置上，我一般会配置深圳和上海各6000万的股票作为打新门票，因为现在网下的询价制度，如果要打沪市和科创板要沪市6000万的股票，如果打深市及创业板就需要深圳6000万市值的股票，这1.2亿是一定要的。
如果总规模2.5亿左右，它的打新收益率就比较有优势，多肯定不好，比如有10亿，效率肯定就低了，因为很多网下打新也是有上限的，上限就是1、2亿，但如果少了也不是很合适，因为除了门票以外我还可以再搞一些其它的品种，这些品种本身就有折价，相当于又贡献了市值，是一种双重折价。所以在规模上我大概测算是2.5亿左右可能是比较优化的规模。当然这个数据也是动态变化，不会一直就这么多。这是我们多策略的第一个配置 ( 点击阅读全文 )

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