【华泰金工林晓明团队】因子观点融入机器学习——华泰人工智能系列之四十三

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何康 S0570520080004 研究员王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2021年3月10日
摘要本文构建了可融入因子观点的随机森林模型，提升了随机森林的灵活性
相比线性模型，机器学习模型的复杂程度大幅提升，模型对于历史数据的拟合能力变强，但灵活性下降。在动态演化的金融市场中，机器学习的这些特性使其备受挑战。为了提升模型的灵活性，我们改进了sklearn的随机森林模型，可指定优先分裂的因子来分裂决策树，从而人为增大优先因子的重要性。最后，我们以价值、成长、质量为优先分裂因子分别训练模型，构建了中证800价值、中证800成长、 ( 点击阅读全文 )

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