绝对收益策略周报（20201102-20201106）
海通量化团队 发布于 2020-11-10 08:41:18
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险，投资需谨慎。1大类资产择时和行业ETF轮动1.1大类资产择时在海通金工宏观对冲系列研究报告中，我们从经济增长、通货膨胀、利率、汇率和风险情绪等多个维度出发构建了宏观动量模型，对股票、债券等大类资产进行月度择时。2020年11月，股票和债券择时信号分别为正向和负向，截至11月6日，沪深300指数和中债国债总财富指数11月收益率分别为4.05%和0.00%。在前期报告《FICC系列研究之十 ( 点击阅读全文 )
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【海通金工】绝对收益策略周报（20200810-20200814）
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量化研究新思维（三十一）——从0到1：解码绝对收益策略
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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【海通金工】大类资产择时及行业月度观点（2019/09）
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【海通金工】大类资产择时及行业月度观点（2019/11）
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【海通金工】大类资产择时及行业月度观点（2019/12）
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债券基金收益下跌，有什么更好的替代品种？
考虑到近期纯债基金出现明显滞涨甚至下跌，不少风险偏好低的小伙伴希望能够找到更好的替代品种，所以司令昨天的文章从基金名字中带有“绝对收益”入手，介绍了5只近一年来收益超过或接近10%的产品。此类产品大多数采用3...
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基于300低波ETF、500低波ETF构建的绝对收益策略
华安沪深300行业中性低波动ETF（认购代码：512273）目前正在发行中，募集截止日期为2月28日。该基金紧密跟踪沪深300行业中性低波动指数，该指数在沪深300指数成分股内选取低波动特征的股票为样本，保持...
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机构申购踊跃！限大额申购
中国基金报记者 陆慧婧 今年量化对冲基金再次迎来发展的“好时光”，一方面，股指期货对冲成本显著下降，另一方面量化选股及打新增强收益可观，4只量化对冲基金年内收益超过10%，全市场公募量化对冲基金平均收益超过5...
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择时
择时的魅力显而易见；但对于普通人而言，或许仅是一个幻象！中证800指数基期（并不是发布日期）是2004年底，这个指数从起初的1000点，目前为4000点，累计涨幅约为300%。从2004年底至今（2019年1...
