海通量化团队 发布于 2020-06-27 18:14:53
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2020年6月19日,上交所和中证指数公司宣布将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。本次修订的内容主要涉及三个方面:剔除被实施风险警示的股票,延迟新股纳入时间,纳入科创板股票与红筹企业发行的存托凭证。本文主要对修订后的上证综合指数历史收益表现进行回测,并基于当前估值对指数未来的收益进行简单预测。1当前上证综合指数的收益表现自2007年初至2020年5月, (
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