【ETF小课堂】如何利用ETF进行期限套利？

如何利用ETF进行期现套利？
答：ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。比如，沪深300ETF与沪深300股指期货正好匹配，当沪沈300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。由于股指期货存在做空机制，ETF也可以进行融券操作，这种套利同样可能双向进行。此外，还可以通过不同ETF产品构建配对交易、跨市场套利等组合。

如何利用ETF跟踪市场风格轮动?
答：投资者可以积极地调整ETF组合，通过更新组合中ETF的权重、仓位以及买入卖出代表不同风格、不同板块的ETF，构建各种市场敞口以实现各种投资策略。在组合管理中，可以利用ETF实现多样化的行业、风格等市场敞口，以构建投资者所偏好的投资组合。举例来说，当投资者偏好某一行业或者某一板块时，可以投资相应的行业ETF ( 点击阅读全文 )

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