大跌眼镜！《黑天鹅》作者手撕AQR大佬Cliff
量化投资与机器学习 发布于 2020-05-28 10:28:26
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1前言AQR掌门人Cliff，他又摊上事了，自他上次逞一时口快，怼了一个自称为是他基金的投资人之后，基金规模一泻千里，而今年一季度的疫情暴跌更是雪上加霜，根据最近一次数据更新，AQR目前的管理规模在短短一年时间里从2200亿美金已经暴跌到只有1430亿美金。
这种时候，最怕麻烦不请自来。就是那么不巧，他接到最近”期中考试”提前交卷并且满分的别人家的孩子塔勒布(Nassim Taleb)的亲切慰问电话。
2你的研究有问题，你的产品不给力 5月20日一早，塔勒布在推特上突然向AQR发起炮轰：
AQR 发布了两篇有问题的报告，声称用期权来对冲尾部风险的做法很“贵”，不管用（理论上）然后他们却没有告诉大家：
1、他们自己的风险溢价（基于因子投 ( 点击阅读全文 )
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