中证军工模型

熟悉我的朋友都知道，我的八个量化趋势模型中有一个军工模型，这个模型的测试数据是从2014年4月开始，相比其他模型，这个时间段是有一些短的。在量化模型中，测试样本的丰富程度直接决定了未来模型的适应程度。

今天群里有个朋友给我提供了中证军工指数从2005年1月至今的每日历史数据。这样我就可以测试更多的数据了。之前的模型是从2014年4月开始的，模型的参数也是根据2014年后的走势确定的。回测结果如下图。


2014年4月至2020年4月，6年时间，军工指数的涨幅只有40%，当然在2015年时出现过一次很大的牛市，问题是，牛完了，熊了好多年。军工模型同期的收益率是391%，年化收益率30%！这是很牛的数据了。

下面，模型的一切不变，参数更不能变。我们来测试2005年1月到2014年4月，这9年的数据。看看模型在样本外数据上的表现。 ( 点击阅读全文 )

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