“优化”沪深300指数定投的实证

缘起：因为有太多人推崇定期定额投资（定投）宽基指数，让我萌生找个典型指数实证的念头，上周末发布了回溯的结果，沪深300指数投资和定投的实证，阅读量高达110多万，由于实证结果表明定投的年化收益率极为普通，因此也引发了一些批评意见，认为我的模拟过于无脑，聪明的投资人从来都是低位买入，高位卖出，于是我又发了另外一个帖子征求聪明定投的方案，聪明的指数定投应该怎么做？但是直到我设定的截止时间（周五24时）并没有符合要求（给出买入条件，卖出条件和持仓条件）的方案，没办法，只好我自己自作聪明，设计了两个符合低买高卖的“优化”定投方案。
方案一：假定指数的PE低于12.5倍（年资金回报率8%）被认为是低估，高于25倍（年资金回报率4%）为高估。另外在低估与高估之间设一个启动定投的平衡点15倍。
1、指数PE低于平衡点时启动正常定投，每月投入固定金额，指数低买入份额多，指数高买入份额少 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人