区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略

在对冲策略中，有各种类型的对冲。跨市场对冲，跨期对冲等等，今天我们来聊一下跨品种对冲，准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。


通常的对冲交易中的标的物都是相同的，而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格。


以最简单的跨市场同品种对冲来说，这个价格差是在一定范围内反复震荡的。而跨品种的对冲肯定不能使用价格差作为买卖价格，因为不同品种的价格差值，观察起来不是很直观，通常使用价格比作为买卖价格。


例如：
A交易对为：LTC_USDT
B交易对为：ETH_USDT


根据A交易对的价格/B交易对的价格这个价格比例数值，分散开仓。这个比例越大，我们就越要卖出A，买入B。反之比例变小则买入A，卖出B ( 点击阅读全文 )

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