股市巨震！部分量化对冲基金空头仓位骤升

中国基金报记者 李树超

全球股市暴涨暴跌，在巨震中规避风险和把握绝对收益尤为重要。近日，多只量化对冲基金陆续公布了运用股指期货对冲的投资策略执行情况，这类基金如何在震荡市保收益的策略浮出水面。
量化对冲基金对冲策略部分空头占比提升

昨日，中金绝对收益基金发布运用股指期货对冲的投资策略执行情况。公告显示，截至3月20日，该基金持有股票资产9334.15万元，占基金资产净值的71.1%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 8060.62万元，占比61.4%。相对上一公告期，去年12月20日时的两个比例数据分别为55.47%和48.16%，近三个月该基金持股仓位、空头合约占比出现了13个点以上的显著增长。

华泰柏瑞量化绝对收益混合基金3月11日公告的策略显示，空头合约市值占比微增1.07个百分点至81. ( 点击阅读全文 )

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