量化投资与机器学习 发布于 2020-03-02 19:14:47
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:肖承志、周飞鹏 | 东北证券金融工程-量化视角下的工业部门产业联动与周期规律编辑:量化投资与机器学习编辑部
1引言工业是国民经济的主导部门,它为经济中的各部门提供能源和原材料、生产工具以
及消费品。过去几十年来,第二产业在我国 GDP 中占比和增速贡献的重要性不言
而喻,市场也一度通过观察工业增加值来预判 GDP 的走势。但近年来工业增加值
的波动性相较股市在降低,只观察这一总量指标已无法满足市场对宏观经济、各行
业景气度的研究需求。在此背景下,我们认为有必要拆解工业生产体系,探寻工业
部门内产业各自的周期规律以及相互联动关系,以期为寻找结构性机会做准备。
在上一篇报告《经济指标周期及领先性确认的数理方法》中,我们从量化视角针对
如何有效触及经济数据、从而定量研 (
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