量化投资与机器学习 发布于 2020-02-27 17:47:48
标星★置顶公众号 爱你们♥ 编辑:1+1=6正文 在今天的这篇推文中,只有问题,没有答案。PSD锥(协方差矩阵的集合)的黎曼几何形状非常好理解,大家可以参考下面的两个课件:https://www.covariance2017.eu/storage/Part_I_Talk_ICCV_2017_v3.pdfhttp://indico.ictp.it/event/a08167/session/124/contribution/85/material/0/0.pdf通常考虑的内积(平滑取决于点)为:
除了具有许多不变性外,该黎曼矩阵还具有一些特殊的特征,即它的关联距离等于Fisher-Rao距离(在高斯概率密度空间上的黎曼度量)的两倍。这两个黎曼矩阵在非常相似的空间(高斯分布的密度是用相同的均值进行参数化,协方差可以识别到协方差矩阵中)上的这种联系通过F (
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