带你学习硬核策略 之 「C++ 版 OKEX合约对冲策略」

说起对冲策略，在各个市场中有多种多样的策略、多种多样的组合、多种多样的思路。我们从最经典的跨期对冲来初探对冲策略的设计思路、理念。如今，数字货币市场活跃度远比市场形成之初高了很多，也出现了很多合约交易所，提供了大量可套利对冲的机会。


现货跨市场套利、期现对冲套利、期货跨期套利、期货跨市场套利等等，策略层出不穷。下面我们就一起 领略一个 由C++语言编写，交易市场 为OKEX合约交易所的「硬核」跨期对冲策略，策略基于「发明者量化交易平台」编写。




策略原理
为什么说策略有些硬核，原因在于策略使用C++ 语言编写，策略阅读难度略高。但是并不妨碍读者学习到这个策略设计、思路方面的精华。策略通篇较为简洁，代码长度适中，只有500多行。行情数据获取方面，不同于以往策略使用 rest 接口，该策略使用了webso ( 点击阅读全文 )

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