程序化交易中的K线数据处理浅谈
宽客在线 发布于 2020-02-24 15:59:25
在编写程序化交易策略时，使用K线数据，经常会有需求使用一些非标准周期K线数据的情况，例如需要使用12分钟周期K线数据、4小时K线周期数据，通常这类非标准周期是无法直接获取的。那么我们如何应对此类需求呢？
答案肯定是有办法的，非标准周期可以通过更小周期的数据，合并合成获取。可以想象一下，多个周期中的最高价，算作合成后的最高价，最低价算作合成后的最低价，开盘价不会变，就用合成这根K线原料数据的第一个开盘价，收盘价对应的是用合成这根K线的原料数据的最后一个的收盘价，时间就是取的开盘价的时间，成交量用原料数据的交易量求和计算得出。
思路
我们以区块链资产 市场 BTC_USDT 为例，用1小时合成为4小时。如下图：
时间高开低收2019.8.12 00:0011447.0711382.5711367.2114 ( 点击阅读全文 )
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答案肯定是有办法的，非标准周期可以通过更小周期的数据，合并合成获取。可以想象一下，多个周期中的最高价，算作合成后的最高价，最低价算作合成后的最低价，开盘价不会变，就用合成这根K线原料数据的第一个开盘价，收盘价对应的是用合成这根K线的原料数据的最后一个的收盘价，时间就是取的开盘价的时间，成交量用原料数据的交易量求和计算得出。
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