从一个案例看配置纳指的必要性

资产配置理论是哈里•马克维茨在1952年提出的一个度量风险的模型。该理论是现代投资组合理论的开山鼻祖，也是现代投资组合理论的内核。马克维茨因此理论在1990年获得诺贝尔经济学奖。在实战中，我多次讲过，需要配置相关度小的各类资产才能发挥更好的作用。我们先来看一个例子。

我们假定有3个品种，沪深300指数、上证50指数、纳斯达克指数，如果我们要选其中的两个作为配置，那么哪两个更加合理呢？我们先计算一下相关度，从2004年12月31日到2020年2月14日这整整15年多，我们用correl函数计算得知，沪深300指数和上证50指数的相关度是97.72%，纳指和沪深300的相关度是48.24%，纳指和上证50的相关度是45.02%，显然沪深300和上证50的相关度非常大，而纳指和沪深300、上证50的相关度就小很多了。

有人会说这有什么用？我们再来看 ( 点击阅读全文 )

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