华宝财富魔方 发布于 2020-02-12 20:29:16
分析师:李真 (执业证书编号:S0890513110002)
分析师:杨思奇 (执业证书编号:S0890519060003)
【纳指ETF溢价套利】近日市场两只纳指ETF(513100.SH和159941.SZ)出现持续性高溢价,截至今日收盘国泰纳指ETF(513100)预估溢价率15.25%,广发纳指ETF(159941)预估溢价率9.20%。当前国泰纳指ETF(513100)暂停申购,广发纳指ETF(513100)单日申购上限为300万份。
套利方案一:广发纳指ETF(159941)T+0溢价套利
由于广发纳指ETF在深交所上市,申购对应的份额和现金替代日间实行 RTGS交收模式(需要券商勾单),最快可以实现T日申购份额实时即可卖出,因而可以在申购限额内进行日内T+0溢价套利。
套利方案二:国泰纳指ETF+纳指LOF (
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