【华泰金工林晓明团队】节前一周沪深300内选股表现较好——人工智能选股周报20200201
华泰金融工程 发布于 2020-02-02 12:05:55
摘要
节前一周沪深300内选股模型超额收益表现较好节前一周沪深300内选股模型超额收益表现较好，有4个机器学习模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.04%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.19。2020年以来获得绝对收益-0.52%，超额收益-2.61%。节前一周模型获得绝对收益-3.18%，超额收益-0.77%。
2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）Stacking表现最好节前一周沪深300涨跌幅为-3.63%。节前一周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是Stacking，该模型节前一周获得绝对收益-3.23%，超额收益0.41%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型最近一月获得绝对收益1.18%，超额收益0.2 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
节前一周沪深300内选股模型超额收益表现较好节前一周沪深300内选股模型超额收益表现较好，有4个机器学习模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.04%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.19。2020年以来获得绝对收益-0.52%，超额收益-2.61%。节前一周模型获得绝对收益-3.18%，超额收益-0.77%。
2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）Stacking表现最好节前一周沪深300涨跌幅为-3.63%。节前一周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是Stacking，该模型节前一周获得绝对收益-3.23%，超额收益0.41%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型最近一月获得绝对收益1.18%，超额收益0.2 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
7 收藏
【华泰金工林晓明团队】基于量价的人工智能选股体系概览——华泰人工智能系列之二十八
摘要本文构建了基于量价的人工智能选股体系并测试其有效性经过华泰金工前期报告的探索，我们认为人工智能模型已经可以很好融入多因子选股模型的因子生成和多因子合成步骤。在多因子模型的信息客户使用。本公司不因接收人收到...
0 收藏
【华泰金工林晓明团队】2019年12月重要指数调整预测——沪深300、中证500等指数成分股调整预测20191125
摘要2019年12月沪深300指数调整预测沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具有代表性的300只股票组成， 综合反映沪深A股市场整体表现的指数。根据沪深300指数编制规则，预测2019年12月份...
热门文章
10
