研究资讯｜浙商周策略20200106-20200110
浙商期货有限公司 发布于 2020-01-06 09:07:38
股指策略观点：
股指综述：上周由于市场风险情绪较好，以及1月1日央行宣布降准提振风险偏好，指数呈现上行态势，周度出现较大涨幅。资金面方面，之前北向资金受到圣诞以及元旦假期影响流入额度有所减小，但元旦假期之后再度大额流入也对指数上行起到了推波助澜的作用。市场风格方面，受到贵州茅台大幅下跌的拖累，上周中证500指数涨幅大于上证50和沪深300。
交易提示：央行降准对风险偏好的影响减弱，但北向资金大额流入在需求端支撑指数，建议期指前期多单继续持有，IH2001止损3000，IF2001止损4050，IC2001止损5150。
宏观国债
流动性方面，上周资金面偏松，央行公开市场暂停逆回购，同时有5500亿逆回购到期，共计净回笼5500亿元。此外央行宣布1月6日全面降准0.5个百分点，将释放约8000亿流动性，用于对冲逆回购到期的压力。
基本面方面，上周 ( 点击阅读全文 )
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股指综述：上周由于市场风险情绪较好，以及1月1日央行宣布降准提振风险偏好，指数呈现上行态势，周度出现较大涨幅。资金面方面，之前北向资金受到圣诞以及元旦假期影响流入额度有所减小，但元旦假期之后再度大额流入也对指数上行起到了推波助澜的作用。市场风格方面，受到贵州茅台大幅下跌的拖累，上周中证500指数涨幅大于上证50和沪深300。
交易提示：央行降准对风险偏好的影响减弱，但北向资金大额流入在需求端支撑指数，建议期指前期多单继续持有，IH2001止损3000，IF2001止损4050，IC2001止损5150。
宏观国债
流动性方面，上周资金面偏松，央行公开市场暂停逆回购，同时有5500亿逆回购到期，共计净回笼5500亿元。此外央行宣布1月6日全面降准0.5个百分点，将释放约8000亿流动性，用于对冲逆回购到期的压力。
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研究资讯｜浙商周策略20191230-20200103
股指策略观点：股指综述：上周沪深两市均呈现宽幅震荡态势，中枢均小幅上行。由于上周外盘面临圣诞假期休市，北向资金也在多个交易日休市，因此前期在供给端支撑指数的北向资金对指数影响较弱。因此，尽管上周1月降准预期对...
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研究资讯｜浙商周策略：20190923-20190927
股指策略观点：股指综述：上周，由于8月经济数据低于预期和前值，以及MLF利率调降预期落空等因素影响，周一、周二沪深两市出现一定幅度下跌。后续三个交易日沪深两市呈现震荡态势，中枢略有上行。股指期货的标的指数方面...
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研究资讯｜浙商周策略20191125-20191129
股指策略观点：股指综述：上周指数呈现冲高回落态势。由于央行下调公开市场逆回购利率提振风险偏好，指数在上周一周二呈现上行态势。但是上周同时又是年内第二大限售股解禁周，有超过1500亿元的解禁额度，因此后续指数在...
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研究资讯｜浙商周策略20190902-20190906
股指策略观点：市场综述：上周，MSCI扩容令外资流入，对指数有一定提振；但是外部环境不确定性对指数的影响依旧较大。因此上周尽管指数受到资金流入影响中枢上行，但整体仍维持震荡态势。市场风格方面，上周股指期货的标...
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研究资讯｜浙商周策略20190805-20190809
股指策略观点：市场综述：上周，科创板的指数的影响减弱，市场风险偏好明显受到外部环境的影响。上周一至周四沪指呈现震荡态势，中枢略有下行；上周五，由于特朗普表示将对3000亿美元中国商品加征10%关税，市场避险情...
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研究资讯｜浙商周策略20190812-20190816
股指策略观点：市场综述：上周，受到外部环境影响沪深两市出现波动较大。受到贸易战波澜再起的影响，上周一沪指走势较为弱势，上周二更是跳空低开。后续，随着市场逐步消化风险情绪，指数有所回升，但依旧位于2800点整数...
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【策略】2020-1-13更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：油价重回基本面主导，当前北半球炼厂开工率维...
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【策略】2020-1-9更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：由于特朗普称“一切都好”以及伊朗外长扎里夫...
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【策略】2020-1-10更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：美伊冲突降温，双方缺乏进一步升级事态的意愿...
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【策略】2020-1-14更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2003，新多暂不介入，保持观望。理由：油价重回基本面主导，当前北半球炼厂开工率...
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【策略】2020-1-8更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2002，多单获利了结。SC2003，多单510上方获利减持，新单可逢回调在506...
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【策略】2020-1-7更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2002，多单续持，注意移仓。SC2003，多单续持。理由：市场情绪自此...
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【策略】2020-01-03更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. SC2002，多单续持，可考虑获利减持。SC2003，多单续持，新多等待回调，可考虑...
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【策略】2019-12-30更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2005：下破6600做多。理由：年初棕榈油主产国降雨不足使产量大幅下滑，减产预期不断...
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【策略】2019-12-20更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. Y2001：多单持有，上移止损位至6450理由：豆油库存加速下滑，库存已经跌至...
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【策略】2019-12-24更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2005：下破6478做多。理由：尽管中美贸易关系改善或将使大豆进口量增长，但美豆和...
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【策略】2019-12-27更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. Y2005：下破6600做多。理由：尽管中美贸易关系改善或将使大豆进口量增长，...
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【策略】2019-12-05
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：受美豆价格持续受挫影响，我...
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【策略】2019-12-19更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2001：多单持有，上移止损位至6450理由：豆油库存加速下滑，库存已经跌至100万吨...
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本周策略：国庆节即将来临，煤焦钢矿产能释放仍受压制
股指策略观点市场综述：上周，由于8月经济数据低于预期和前值，以及MLF利率调降预期落空等因素影响，周一、周二沪深两市出现一定幅度下跌。后续三个交易日沪深两市呈现震荡态势，中枢略有上行。股指期货的标的指数方面，...
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【策略】2019-12-31更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. SC2002：获利离场，震荡区间下移至至[482,487]。理由：年底投资者锁定获利令...
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【策略】2019-12-11更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：上月美豆受多重利空影响持续受...
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【策略】2019-12-18更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2001：多单持有，上移止损位至6450理由：豆油库存加速下滑，库存已经跌至100万...
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【西南期货】今日评论2019.12.27
今日评论西南期货研究所《2019.12.27早间评论》 宏观看市场2019.12.27（星期五）财政部要求坚持落实落细减税降费政策12月26日（周四），央行公告称，临近年末财政支出力度加大，银行体系流动性总量...
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策略2019-12-06更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. M2005：多单持有至十二月中旬或者持有15价差反套单理由：受美豆价格持续受挫影响，我国...
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策略2019-11-19
策略逻辑2.1、多头投机 1.1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期震荡区间。油厂库存继续走低至35.51万吨处于历史低位，豆粕现货成本保持在2800元/...
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【策略】2019-12-17更新
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机1. Y2001：多单持有，上移止损位至6450理由：豆油库存加速下滑，库存已经跌至100万...
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【策略】2019-12-04
导读上篇：主动策略一、四象限二、逻辑下篇：量化策略一、大类配置策略上篇：主动策略一、四象限二、逻辑2.1、多头投机 1. M2005：多单持有，止损2716理由：豆粕期价已经消化完10月涨幅，回归前期...
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【西南期货】今日评论2019.9.27
今日评论西南期货研究所《2019.9.27早间评论》 宏观看市场2019.9.27（星期五）商务部：中美正保持密切沟通为高级别磋商取得积极进展做准备9月26日（周四），央行公开市场开展200亿元14天期逆回购...
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“基本面、量化与另类数据”论坛纪要——基本面因子投资的三点思考（石川博士）
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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徽商期货交易参考2019.08.14
点击上方蓝字关注金融品股指：受隔夜外盘影响，股指大幅低开，沪指失守2800点后围绕年线附近低位盘整，几大指数中，尤其以上证50指数表现最弱，中证500指数表现抗跌，行业板块中，总体表现比较惨淡，华为、黄金、氟...
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