50ETF期权不同交易策略的比较研究

本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50ETF期权上的表现。首先，提出了一种基于双均线信号的50ETF期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨论了不同档位对于牛熊价差策略的影响；最后，讨论了比例和不同档位对于比例价差策略的影响。实验结果显示，利用平值期权和虚值两档期权构建的牛熊价差策略表现最优。　　[策略逻辑]　　2015年2月9日，50ETF期权上市。经过四年多的稳定运营，目前其已经成为境内七只期权产品中成交量最大、参与人数最多、交易机制最成熟的品种。它成为了各家机构对冲风险和增强收益的利器，从而在一定程度上降低了整个股票市场的波动率。50ETF期权的成功使得300ETF期权和300指数期权成功获批上市，在这两只重量级产品上市之前，讨论50ETF期权上不同交易策略的表现显得非常具有现实意义。　　目前，关于50ETF期权不同交易策略的表现，大部分的研究报告 ( 点击阅读全文 )

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