中信建投期货微资讯 发布于 2019-11-27 09:05:52
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商品ETF基金,你不能错过的干货知识(一)
易盛能化指数 A 涵盖的四个品种按什么配权? 指数根据成份品种的现货预期消费量和期货成交量对品种在指数中的权重进行季度动态调整,权重的变化既反映了成份商品的基本面强弱及现货需求情况,又充分考虑了其在期货市场交易的活跃程度。
易盛能化指数A涵盖的四个品种配权因子介绍? (1)现货预期消费量:以2019年预期消费量为例,先取14—18年五年的年消费量增长率,然后取平均,则19年预期消费量=18年消费量*(1+平均年消费量增长率)。(2)期货成交量:指数成分商品系列合约中交易量最大的合约为市场主力合约。主力合约是市场活跃程度最高的,但并不是固定某一个合约不变,在展期管理会进行转 (
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