50形态难看、认沽确显平淡，低波下震荡逻辑延续也需当心
期权屋 发布于 2019-11-28 15:59:29
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平值期权隐含波动率收至12.26%(上交易日11月0.5Delta波动率为12.54%，盘后文章直接取的ATM波动率）；50ETF19日（12月期权剩余交易日）历史波动率10.36%，隐含与实际波动率差价约2%。波动率曲线偏斜（Skew）方面，12月CSkew较昨日持稳（虚值Call相对平值Call波动率持稳），收盘正值区域；12月PSkew较昨日下行（虚值Put相对平值Put波动率下行），收在正值区域；12月波动率整体曲线总体微下行，浅虚值认购端波动率相对位置持稳，浅虚值认沽端日内相对位置下行；12月Call/Put曲线最低波动率档位3.0，平值上下对等3个虚值档位隐含波动率呈现虚值认沽端翘、虚值认购端上翘稍多的稍许正偏格局。12月平值Call-Put波动率差价较昨日上行，日内平值认沽波动率相对认购波动率较上交易日下行，当月平值期权合成升水约0.0045元 ( 点击阅读全文 )
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