分散组合投资风险 ETF是大类资产配置的有效工具

2019年上半年，资本市场黑天鹅频飞，中国经济面临的下行压力依旧较大，市场表现两级分化严重。资本市场面临的不确定性依然不少，投资者应当如何进行资产配置?
针对这一问题，在申万宏源证券主办、国泰基金协办的“谁主沉浮.2019投资高峰秋季论坛”上，国泰基金量化投资事业部总监梁杏表示，在低相关性大类资产间进行配置，可有效分散组合投资风险，而ETF基金是大类资产配置投资落地的有效工具。
大类资产配置思路
大类资产配置的前提条件，是各资产之间的相关较低，东边不亮西边亮。因此在各类资产之间进行配置，可以有效的分散组合投资风险。
据介绍，国泰量化投资在进行大类资产配置时，会贯彻“自上而下”的大类资产配置策略，通过研究宏观经济周期及政策规律，结合资产配置量化模型，分析和比较A股、债券、原油、黄金、港股、美股等六大类资产的预期风险收益特征，在有效控制风险的前提下实现收益最大化 ( 点击阅读全文 )

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