蛋卷二八轮动测试

轮动组合：沪深300指数、中证500指数
买入条件：
1、20日涨幅大于0。
2、涨幅排名第一。
两个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、20日涨幅小于0。
2、涨幅排名不是 第一。
两个条件满足一个就卖出。
其它设置：
1、采用T日收盘价判断，T+1日收盘价交易。
2、交易佣金为0，执行缺口为0。
3、空仓时持有国债指数。
测试结果：



测试结果与$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$ 基本一致，我测试的从2006年1月1日到2019年10月1日的收益为3038%，同期$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$ 的收益为3094%。

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