投资组合必备，指数相关性分类图 2019-10-25

只有分散买入低相关的指数，才能真正降低持有风险；建立低相关投资组合，是成功投资的基础。
通过统计学方法，可以计算出两只指数之间的相关性系数：
如果两只指数强相关，相关性= 1
如果两只指数不相关，相关性= 0
如果两只指数负相关，相关性= -1

低相关投资组合的整体波动性较低：
计算出指数之间的相关性后，基于设定的相关性门限值，可以将指数自动分类为相互低相关的几组指数。

基于过去5年数据，如果认为两只指数的相关性<0.5时低相关，那么可以将指数分为：沪深300、标普500、黄金、国债、石油 这5大类资产，这5类资产相互之间相关性<0.5。

同时，每一类资产中有多只强相关（相关性>0.5）的指数，例如 上证50、中证500、创业板、恒生指数、国企指数均属于沪深300这一大类。

同一类资产中 ( 点击阅读全文 )

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