投资组合必备,指数相关性分类图 2019-10-25

大众宽客 发布于 2019-10-29 21:00:00
只有分散买入低相关的指数,才能真正降低持有风险;建立低相关投资组合,是成功投资的基础。
通过统计学方法,可以计算出两只指数之间的相关性系数:
如果两只指数强相关,相关性= 1
如果两只指数不相关,相关性= 0
如果两只指数负相关,相关性= -1

低相关投资组合的整体波动性较低:
计算出指数之间的相关性后,基于设定的相关性门限值,可以将指数自动分类为相互低相关的几组指数。

基于过去5年数据,如果认为两只指数的相关性<0.5时低相关,那么可以将指数分为:沪深300、标普500、黄金、国债、石油 这5大类资产,这5类资产相互之间相关性<0.5。

同时,每一类资产中有多只强相关(相关性>0.5)的指数,例如 上证50、中证500、创业板、恒生指数、国企指数均属于沪深300这一大类。

同一类资产中 ( 点击阅读全文 )

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