【华泰金工林晓明团队】上周大多数模型跑赢基准——人工智能选股周报20191019

摘要上周大多数模型跑赢基准上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.02%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.38。今年以来获得绝对收益34.10%，超额收益15.06%。上周模型获得绝对收益-1.36%，超额收益0.49%。
2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）XGBoost表现最好上周沪深300涨跌幅为-1.08%。上周4个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是朴素贝叶斯，该模型上周获得绝对收益-0.88%，超额收益0.20%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型最近一月获得绝对收益-0.54%，超额收益0.51%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2019年以来获得绝对收益35.12%，超额收益4.81%。2019年以来 ( 点击阅读全文 )

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