国际投研丨国企指数与A50指数统计套利分析

小安推出国际化业务专栏——《国际投研》，每周二聚焦境外市场热点，欢迎关注哦~　　国企指数全称是恒生中国企业指数，主要是囊括在最大及成交最活跃的香港上市的中国内地企业，而由于标的选择撇除了汇丰控股、友邦保险等大型非内地企业股票，所以与A50套利上有着更高的适应性。　　从实际数据上来说，根据9月恒生指数公司最新发布的资料显示，国企指数中内地银行股占权重28.80%，内地保险股占权重16.85%，三桶油占权重8.25%，这个影响的效果与A50来讲还是有很大程度上类似的。为了国企指数期货与A50指数期货价格单位的统一，我们采用港元即期汇率进行换算，根据国企指数期货与A50指数期货近3年的表现整理效果如下：数据，即使之后有所反弹或者下跌也会出现比原来开仓价格不利的情况，所以需要结合其他信号对开仓入场的时机进行判断。
国企指数与A50指数合约概要
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