公募量化基金分析报告

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量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，即：通过数理统计分析，配置那些预期回报超越基准的证券，以期获取超越指数基金的收益。基本准则是回避人的主观贪婪恐惧等情绪对投资的干扰，回避无效的追涨杀跌。 一、产品分类情况
我们将公募量化基金大致分为三类，产品线呈现以偏股型基金为主的格局，本文仅研究前两类量化基金：1. 主动管理型一般量化基金，总计151只偏股基金。主要策略是量化选股：以股票多头为投资方向，结合资产配置、选股及风险控制等策略进行量化投资。2. 股票多空量化型基金，总计8只，在量化选股的基础上加入股指期货对冲策略，获取Alpha收益，发展相对缓慢。3. 其他量化基金，包括被动指数型基金、增强指数型基金（投资范围限制在跟踪指数的股票成份内，与指数相关性高）、采用量化策略的固收基金（尚未形成一定规模，策略不清）等。公募基金由于受到持仓上下限 ( 点击阅读全文 )

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