【华泰金工林晓明团队】上周成长、盈利、财务质量表现良好——因子跟踪周报20191012

摘要上周成长、盈利、财务质量因子表现好，换手率因子回撤
上周成长、盈利、财务质量因子在各类股票池表现良好。换手率因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。小市值因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池表现较好。反转、波动率因子在全A股票池表现平淡，在其余股票池出现回撤。Beta因子在中证500成份股票池表现平淡，在其余股票池出现回撤。估值因子在沪深300、中证1000成份股票池出现回撤，在其余股票池表现尚可。技术因子在中证1000成份股、全A股票池表现较好，在其余股票池出现小幅回撤。
主动型量化基金近1个月表现弱于非量化基金我们基于Wind量化基金分类，通过自主筛选，构建量化公募基金池，定期跟踪业绩表现。上周主动型、指数型、对冲三个类别的量化基金收益率中位数分别为2.46%、2.50%、0.25%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位数为2.30%；近1个月主动型量化基金收益 ( 点击阅读全文 )

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