FOF之基金持仓的相关稳定性研究
国华汇金资产管理 发布于 2019-10-07 21:55:52
“在基金的评价和筛选过程中，分析基金持仓股票的所在行业可以从两个方面进行：第一是基金重仓持有的行业与基金经理擅长领域例如基金经理在担任研究员时的研究行业的契合度；第二是基金重仓持有的行业在基金存续期内的稳定性。本篇从第二个角度出发，试图对市场上存续期超过5年的公募基金根据仓位数据进行持仓行业分析，重新定义行业分类方式，对前三大重仓行业稳定性进行打分排序”
分析基金重仓行业相关的各项指标
利用新的行业分类对基金持仓进行分析时，取排名前三的持仓行业作为重仓行业，时间从2010年6月份到2016年12月份，统计每半年报发布时间点各行业被重仓持有的基金数、各行业作为重仓行业出现的频率、重仓行业股票平均仓位及平均仓位变动率等指标。
从公募基金仓位分析基金风格稳定性
基金风格稳定性的分析可以从净值和仓位两个角度出发进行测 ( 点击阅读全文 )
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分析基金重仓行业相关的各项指标
利用新的行业分类对基金持仓进行分析时，取排名前三的持仓行业作为重仓行业，时间从2010年6月份到2016年12月份，统计每半年报发布时间点各行业被重仓持有的基金数、各行业作为重仓行业出现的频率、重仓行业股票平均仓位及平均仓位变动率等指标。
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