【华泰金工林晓明团队】今年中证500增强超额13.25%——人工智能选股周报20190921

摘要今年以来XGBoost中证500增强超额13.25%
自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.98%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.38。今年以来获得绝对收益38.11%，超额收益13.25%。上周模型获得绝对收益-0.34%，超额收益0.39%。
2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）XGBoost表现最好
上周沪深300涨跌幅为-0.92%。上周超额收益最高的模型是Stacking，该模型上周获得绝对收益-0.95%，超额收益-0.02%。最近一月超额收益最高的模型是XGBoost，该模型最近一月获得绝对收益3.87%，超额收益-0.04%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2019年以来获得绝对收益36.95%，超额 ( 点击阅读全文 )

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