【华泰金工林晓明团队】今年中证500增强超额12.65%——人工智能选股周报20190913

摘要
今年以来XGBoost中证500增强超额12.65%自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.82%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.35。今年以来获得绝对收益38.44%，超额收益12.65%。上周模型获得绝对收益1.66%，超额收益-0.04%。 2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）XGBoost表现最好上周沪深300涨跌幅为0.60%。上周3个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是Stacking，该模型上周获得绝对收益0.98%，超额收益0.38%。最近一月超额收益最高的模型是SVM，该模型最近一月获得绝对收益7.65%，超额收益0.26%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2019年以来获得绝对收益38.50%，超额收益4.73%。 ( 点击阅读全文 )

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