结合短周期因子的指数增强实证

多因子系列报告之二十五
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前期的报告中，我们通过遗传规划的方法构建了短周期因子的挖掘框架，并通过算法挖掘出了具有显著预测能力的短周期价量因子。本篇报告我们将探讨如何将短周期价量因子与常用的低频基本面模型结合，在综合考虑调仓成本前提下，提高指数增强模型的收益表现。

摘要
短周期价量类因子特征：预测能力强，与低频价量有较高相关性。以次日开盘价计算收益率挖掘得到的20个短周期因子中， ( 点击阅读全文 )

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