爱权说0906丨认购期权再下一城

行情一览50ETF三连阳，全天收涨1.10%。今日50ETF高开0.63%于3.023，高开后低走并震荡，尾盘半小时在金融板块的带动下再次上行，最终全日收于3.037，收涨1.10%。自周三以来50ETF已经走出三连阳，且每个交易日累计涨幅接近、均为1%左右（分别上涨1.16%、1.04%、1.10%）。期权合约隐含波动率继续上行，日内变化方向仍与50ETF价格走势基本一致。今日50ETF20日历史波动率维持在14.0%，平值合约加权隐含波动率从18.2%上升至19.3%，全体合约加权隐含波动率从18.0%上升至19.8%。分时间段来看，开盘后隐含波动率基本随50ETF震荡同步波动，尾盘半小时50ETF拉升的过程中隐含波动率同步开始快速上行。全天4个月份的平值合约隐含波动率均上涨1%左右，12月、3月的深度虚值认购隐含波动率上涨相对较多（约1.3%）。从隐含波动率锥来看，目前仍属9月合约隐 ( 点击阅读全文 )

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