【华泰金工林晓明团队】今年中证500增强超额12.15%——人工智能选股周报20190831

摘要今年以来XGBoost中证500增强超额12.15%自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.08%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.40。今年以来获得绝对收益29.39%，超额收益12.15%。上周模型获得绝对收益0.52%，超额收益0.55%。
2019年以来全A选股（沪深300行业市值中性）XGBoost表现最好上周沪深300涨跌幅为-0.56%。上周6个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是XGBoost，该模型上周获得绝对收益0.09%，超额收益0.65%。最近一月超额收益最高的模型是随机森林，该模型最近一月获得绝对收益-1.52%，超额收益0.31%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost，该模型2019年以来获得绝对收益33.01%，超额收益5.06%。 ( 点击阅读全文 )

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