别慌，以民科的方式告诉你市场有多方

别慌，以民科的方式告诉你市场有多方第一节 VIX是个什么鬼Volatility Index（VIX）字面理解就是波动率指数。市场上一般称之为“恐慌指数”。它的计算公式长这样（From Cboe）： 看的是不是有点方？没关系，其实我也很方，根本不知道这个公式到底表达的什么鬼。
我们还是看看民科代表Wiki怎么解释吧，敲黑板：“VIX指数用年化百分比表示，并且大致反映出标准普尔500指数在未来30天的期望走向。例如，假设VIX指数为15，表示未来30天预期的年化波动率为15%，因此可以推断指数期权市场预期未来30天标准普尔500指数向上或向下波动15%/√12 = 4.33% 。也就是，指数期权的定价假设是：标准普尔500指数未来30天的波动率在正负4.33%以内的几率为68%。”--引用自维基百科。VIX之所以被称为“恐慌指数”的原因，是因为VIX大致衡量出下一步市场到底有多“方”。 ( 点击阅读全文 )

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