指数投资兵器库1—300价值

沪深300价值指数以沪深300指数样本股中价值因子评分最高的100只股票为成份股，采用价值因子数值作为权重分配依据。

价值因子包含四个变量：股息收益率（D/P），每股净资产与价格比率（B/P），每股净现金流与价格比率（CF/P），每股收益与价格比率(E/P)。



股息收益率（D/P）：过去1年现金红利与过去1年日均总市值的比值；

每股净资产与价格比率（B/P）：最近1期报表净资产与过去1年日均总市值的比值；

每股净现金流与价格比率（CF/P）：过去1年净现金流量与过去1年日均总市值的比值；

每股收益与价格比率(E/P)：过去1年净利润与过去1年日均总市值的比值。



对样本空间中的股票，计算其价值评分。价值评分为四个价值变量Z值的平均。价值评分=1/3（D/P的 Z值+B/ ( 点击阅读全文 )

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