上衍投资 发布于 2019-08-12 15:46:14
一、上周市场表现及估值 主要指数及行业表现:十年期国债收益率变化:十年期国债收益率较上周下降6.98个基点。
二、主要股指波动率 (一)上证50近三年波动率统计(二)沪深300近三年波动率统计(三)中证500近三年波动率统计上周上证50以及沪深300的一个月历史波动率小幅回升,但中长期波动率继续回落。中证500的历史波动率继续下降。上证50ETF期权隐含波动率上周连创今年新低。
三、股指期货基差 基差方面,上周三大指数基差有所扩大。上证50、沪深300基差均为小幅负基差,中证500基差扩大为-10%。
四、市场资金净流入 (一)资金净流入上周资金整体净流出约230亿元。其中资金流入方面,融资余额减少138亿元,沪深港通北向资金本周净流出55.48亿元,公募新发行(股票及混合基金)较上上周减少113亿元,新增发行26亿元,主要ETF申赎方面,上周净申购7.9 (
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