基于移动平均线策略的债券量化交易

移动平均线是金融市场中最为古老，也是最为常见的技术指标。目前债市中缺少技术分析，债券的技术分析主要参考10年国债期货，但是有时期货市场的并不能真实反映现券市场的变化，本文通过计算活跃债券10年国开债收益率的移动平均线，使用参数扫描法确定最大夏普比率的均线组合，进而构建移动平均线策略的债券量化交易，通过回撤发现达到预期效果。移动平均线简介移动平均线是美国的投资专家葛兰维尔创立，由道氏理论的 “三种趋势说”演变移动平均线是用统计方法，将若干天的收盘价加以平均，然后连接成一条线，以观察价格运行的变动趋势。
移动：最近N天的价格，随着时间推移，N天均价不断向后推移；平均：“N天收盘的平均成本”移动平均线意义：在取得一段时间内价格平均成本的基础上，配合每日收盘价的变化，分析这段时间内多空双方的优劣，以研判价格走势的可能变化。移动平均线计算首先是算术平均数，如1到10十个数字，其平均数是5.5 ( 点击阅读全文 )

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