深度分析标普中国A股质量价值指数

深度分析标普中国A股质量价值指数——Smart beta策略指数基金系列


一、指数介绍
·选样标准：
①流通市值筛选：不低于10亿元人民币
②流动性筛选：三个月日均成交额不低于2千万人民币
③质量因子指标筛选：净资产收益率（ROE）、资产负债应计率（Accruals Ratio）及金融杠杆率（Financial Leverage），按照质量的三个因子打分（等权）排序，选出质量因子得分最高的200只股票
④价值因子指标筛选：市盈率（PE）、市净率（PB）及市销率（PS），按照价值的三个因子打分（等权）排序，在上述200只股票内选出价值因子得分较高的100只股票
·权重设置：自由流通市值乘以质量因子打分加权，个股权重上限为5%与流通市值占比20倍孰低值，个股权重下限为0.05%，行业权重上限40%
·指数调仓：每年6月和12月调 ( 点击阅读全文 )

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