quantek 发布于 2019-02-08 08:31:30
“最直观的指数相关性分布图”虽然比常见的相关性热力图直观得多,但依然有很多朋友反映看不太懂。同时,将多维的指数相关性数据映射成二维相关性分布图时,会不可避免地引入误差,这些误差给大家带来不少困惑。
为了解决这些问题,这两天我加了几行代码,可以基于设定的相关性门限值,将指数自动分类为相互低相关的几组指数,希望这个分组数据能够帮到大家。
如果认为两只指数的相关性<0.5时低相关,那么可以将指数自动分类为:
2014-01-02 to 2019-02-01
相关性门限=0.50
300ETF/50% (50ETF/73/0.91, 500ETF/21/0.82, 创业板/-4/0.68, 中证1000/0/0.72, 中证消费/93/0.84, 沪深300医药/41/0.78, 国证证券/8/0.82, 军工指数/6/0.68, 兴全可转债/ (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人