指数相关性分类图 2019-02-15

“最直观的指数相关性分布图”虽然比常见的相关性热力图直观得多，但依然有很多朋友反映看不太懂。同时，将多维的指数相关性数据映射成二维相关性分布图时，会不可避免地引入误差，这些误差给大家带来不少困惑。
因此，我引入了一个新图表：指数相关性分类图，基于设定的相关性门限值，将指数自动分类为相互低相关的几组指数。
基于过去5年数据，如果认为两只指数的相关性<0.5时低相关，那么可以将指数分为：沪深300、标普500、黄金、国债、信用债 这5大类资产，这5类资产相互之间相关性
同时，每一类资产中有多只强相关（相关性>0.5）的指数，例如 上证50、中证500、创业板、恒生指数、国企指数均属于沪深300（基准指数）这一大类。
同一类资产中的指数，与基准指数的相关性越高，颜色越偏红；与基准指数相关性越低，越偏蓝。
各指数最近5年收益越高，面积越大 ( 点击阅读全文 )

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