量化零距离 发布于 2018-10-18 10:23:08
【东吴证券 金融工程团队 高子剑、 魏建榕、姚育婷、陈实、张翔、宋洋、傅开波】
投资要点 ✦本周市场回顾:本周(20181010至20181016)沪深300下跌5.50%,中证500下跌11.45%,上证50下跌3.15%。✦沪深300指数期货基差跟踪:
截至10月16日收盘,IF1810升水9.23点,IF1811升水5.43点,IF1812升水5.23点,IF1903升水7.03点。✦中证500指数期货基差跟踪:
截至10月16日收盘,IC1810升水0.72点,IC1811贴水27.48点,IC1812贴水54.28点,IC1903贴水111.88点。✦上证50指数期货基差跟踪:
截至10月16日收盘,IH1810升水4.51点,IH1811升水8.11点,IH1812升水20.31点,IH1903升水30.91点。
✦风险提示:本报告使用数 (
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