【华泰金工林晓明团队】上周量价选股模型超额创年内新高——人工智能选股周报20201220

林晓明 S0570516010001 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2020年12月20日
摘要上周量价选股模型相对中证500超额收益创年内新高上周量价选股模型相对中证500超额收益创年内新高，周频调仓的AlphaNet模型今年超额收益27.00%，双周频调仓的“遗传规划+随机森林” 今年超额收益25.91%。AlphaNet模型上周超额收益为1.34%，模型2011年回测以来年化超额收益率为20.85%，信息比率为3.4，Calmar比率为2.3。模型构建的组合当前PE_TTM为32.23倍，PB_LF为8.02倍，ROE(单季度，未年化)为4.9%。
今年双周频调仓“遗传规划+随机森林”相对中证500超额25.91%双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型上周超额收益为3.3%，今年以来超 ( 点击阅读全文 )

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